メモ：感度解析

一口に感度解析（sensitivity analysis）と言ってもいろいろな意味を持っている印象。調査している中で分かってきた事をメモしておきます。

• SASのプロシージャ：LP
• Rのパッケージ：sensitivity
• 資料のまとめ
• 論文
• sobolの手法がメジャー？

教科書はこれ。

この本の著者であるSaltelliが著名みたい。

いろんな資料を眺めた印象だと、SASの感度解析とRの感度解析は違うことをやってそう。Rで出来るsobolの手法は交互作用があるかどうかをリサンプリングとか使って見積もっている。今回やりたかった目的に近いです。

教科書を注文中なのでもう少し調査ですかね。

まだ成功してないけど途中までのRコード

x1  <- rnorm(100)
x2  <- rnorm(100)
x3  <- rnorm(100)

y   <- x1 + x2 + x3 + x1*x2 + rnorm(100)
LM1 <- lm(y ~ x1 + x2 + x3)
LM2 <- lm(y ~ x1 + x2 + x3 + x1*x2)

summary(LM1)
summary(LM2)




library(sensitivity)

n   <- 1000
X1  <- data.frame(matrix(runif(3 * n), nrow = n))
X2  <- data.frame(matrix(runif(3 * n), nrow = n))

sob <- sobol(model = LM1, X1 = X1, X2 = X2, order = 2, nboot = 100)
plot(sob)

model=のfunctionの書き方が特殊なのかな～