時系列分析に関するメモ
TokyoRの大仏様の発表資料より
http://www.slideshare.net/teramonagi/tokyo-r17-20110924ppt
- frequency()関数で時系列の頻度を取得
- window()関数で部分抽出
- 時系列では共分散→自己共分散、相関係数→自己相関
- 自己共分散は同一時系列のラグとの相関
- ラグ(k)を固定して窓を動かしながら計算するイメージ
- 相互共分散:「他の時系列」との共分散を計算する
# 相互共分散 ts.plot(mdeaths, fdeaths) ccf(mdeaths, fdeaths) # ピリオドグラム rep<-5 t<-5 n<-100 x<-(rep*t)*(1:n)/n y<-ts(cos(2*pi*x/t), start=1, frequency=(n/(rep*t))) plot(y) spec.pgram(y, log="no") # ARIMAの探索 lh.ari.all <- apply(expand.grid(1:4, 0:1, 0:4), 1, function(x) arima(lh, order=x)) Reduce(function(x, y) if(x$aic < y$aic){x} else{y}, lh.ari.all)